How can MRCI research be used to trade options?
 

Moore Research Center, Inc.

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How can MRCI research be used to trade options?

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An options trader can be right on price direction; but, if he buys high volatility or sells low volatility, he can still lose money.

MRCI volatility charts, updated daily and available to MRCI ONLINE subscribers, overlay current historical and implied volatility
levels onto a graph depicting "normal" levels and seasonal trends throughout the year.

MRCI's Implied Volatility Report, (as shown below) apprises options traders of whether and by how much volatility may be greater or lesser than average.

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MRCI's Implied Volatility Report as of Monday June 27, 2011
Website charts: http://www.mrci.com/client/options

 

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|           Contract           |  IV   |  HV   | +1SD  | CTHV  | -1SD  |IV+-% |D2EX|
|==============================|=======|=======|=======|=======|=======|======|====|
|Aug11 Live Cattle(CME)        |  19.31|  22.04|  17.53|  13.35|   9.16|  +44%|  39|
|Oct11 Live Cattle(CME)        |  17.62|  19.05|  14.72|  11.30|   7.87|  +55%| 102|
|Dec11 Live Cattle(CME)        |  16.83|  18.04|  13.34|  10.03|   6.71|  +67%| 158|
|Feb12 Live Cattle(CME)        |  15.79|  17.36|  12.08|   9.06|   6.04|  +74%| 221|
|Aug11 Feeder Cattle(CME)      |  19.56|  18.94|  17.80|  13.71|   9.63|  +42%|  59|
|Sep11 Feeder Cattle(CME)      |  17.89|  18.59|  17.35|  13.18|   9.00|  +35%|  94|
|Oct11 Feeder Cattle(CME)      |  18.56|  18.04|  16.96|  12.94|   8.91|  +43%| 122|
|Nov11 Feeder Cattle(CME)      |  18.73|  17.50|  16.11|  12.26|   8.40|  +52%| 143|
|Jan12 Feeder Cattle(CME)      |  17.80|  16.03|  15.18|  11.55|   7.93|  +54%| 213|
|Jul11 Lean Hogs(CME)          |  19.72|  20.15|  28.48|  21.80|  15.13|   -9%|  17|
|Aug11 Lean Hogs(CME)          |  21.57|  20.34|  28.48|  22.00|  15.52|   -1%|  46|
|Oct11 Lean Hogs(CME)          |  20.27|  18.42|  27.37|  21.16|  14.95|   -4%| 109|
|Dec11 Lean Hogs(CME)          |  19.16|  18.65|  26.54|  20.06|  13.58|   -4%| 170|
|Feb12 Lean Hogs(CME)          |  18.33|  16.10|  22.27|  16.56|  10.85|  +10%| 232|
|Aug11 Soybeans(CBOT)          |  26.91|  15.00|  30.87|  23.49|  16.11|  +14%|  25|
|Sep11 Soybeans(CBOT)          |  25.60|  14.73|  31.58|  23.89|  16.21|   +7%|  60|
|Nov11 Soybeans(CBOT)          |  23.80|  14.62|  32.15|  24.18|  16.20|   -1%| 116|
|Jan12 Soybeans(CBOT)          |  23.57|  14.20|  31.44|  23.53|  15.62|   +0%| 179|
|Mar12 Soybeans(CBOT)          |  23.93|  13.66|  30.99|  23.01|  15.03|   +4%| 242|
|Aug11 Soybean Oil(CBOT)       |  20.22|  12.35|  29.15|  22.31|  15.47|   -9%|  25|
|Sep11 Soybean Oil(CBOT)       |  21.56|  12.34|  28.56|  21.97|  15.38|   -1%|  60|
|Oct11 Soybean Oil(CBOT)       |  21.22|  12.27|  27.12|  21.27|  15.41|   +0%|  88|
|Dec11 Soybean Oil(CBOT)       |  21.19|  12.30|  28.72|  22.03|  15.34|   -3%| 151|
|Jan12 Soybean Oil(CBOT)       |  20.39|  12.04|  28.10|  21.51|  14.91|   -5%| 179|
|Mar12 Soybean Oil(CBOT)       |  21.41|  11.83|  27.21|  21.20|  15.20|   +0%| 242|
|Aug11 Soybean Meal(CBOT)      |  25.73|  20.80|  35.74|  27.22|  18.71|   -5%|  25|
|Sep11 Soybean Meal(CBOT)      |  24.74|  19.29|  35.13|  26.92|  18.70|   -8%|  60|
|Oct11 Soybean Meal(CBOT)      |  22.33|  19.50|  36.82|  27.51|  18.20|  -18%|  88|
|Dec11 Soybean Meal(CBOT)      |  21.98|  19.86|  37.10|  27.71|  18.31|  -20%| 151|
|Jan12 Soybean Meal(CBOT)      |  21.95|  19.69|  37.13|  27.43|  17.74|  -19%| 179|
|Mar12 Soybean Meal(CBOT)      |  20.97|  19.06|  36.39|  26.87|  17.36|  -21%| 242|
|Sep11 Corn(CBOT)              |  42.50|  35.37|  34.97|  27.55|  20.12|  +54%|  60|
|Dec11 Corn(CBOT)              |  36.73|  35.38|  33.82|  26.70|  19.59|  +37%| 151|
|Mar12 Corn(CBOT)              |  34.72|  34.26|  32.14|  25.05|  17.96|  +38%| 242|
|Sep11 Wheat(CBOT)             |  41.11|  39.45|  37.84|  28.69|  19.53|  +43%|  60|
|Dec11 Wheat(CBOT)             |  36.17|  35.15|  36.06|  27.12|  18.19|  +33%| 151|
|Mar12 Wheat(CBOT)             |  34.31|  33.10|  34.36|  25.51|  16.67|  +34%| 242|
|Sep11 Wheat(KCBT)             |  33.24|  33.36|  34.66|  26.36|  18.06|  +26%|  95|
|Dec11 Wheat(KCBT)             |  32.10|  31.78|  32.67|  24.84|  17.02|  +29%| 186|
|Mar12 Wheat(KCBT)             |  30.92|  30.79|  32.26|  24.13|  16.01|  +28%| 277|
|Sep11 Wheat(MGE)              |  39.79|  32.93|  32.78|  24.41|  16.04|  +63%|  95|
|Dec11 Wheat(MGE)              |  37.83|  31.36|  31.69|  23.33|  14.98|  +62%| 186|
|Mar12 Wheat(MGE)              |  34.07|  30.13|  31.24|  22.33|  13.41|  +52%| 277|
|Sep11 Oats(CBOT)              |  31.70|  34.20|  45.43|  33.98|  22.53|   -6%|  60|
|Dec11 Oats(CBOT)              |  28.33|  32.86|  41.52|  31.32|  21.11|   -9%| 151|
|Oct11 Cotton(ICE)             |  45.97|  36.65|  32.24|  24.92|  17.59|  +84%|  81|
|Dec11 Cotton(ICE)             |  45.53|  41.32|  30.14|  23.15|  16.16|  +96%| 137|
|Mar12 Cotton(ICE)             |  44.15|  40.02|  28.27|  21.34|  14.41| +106%| 228|
|Oct11 Sugar #11(ICE)          |  40.01|  29.07|  39.70|  30.49|  21.27|  +31%|  74|
|Mar12 Sugar #11(ICE)          |  36.52|  27.06|  32.18|  24.81|  17.44|  +47%| 228|
|Sep11 S & P 500(CME)          |  18.27|  17.36|  21.46|  16.20|  10.93|  +12%|  80|
|Dec11 S & P 500(CME)          |  19.78|  17.44|  21.56|  16.22|  10.87|  +21%| 171|
|Sep11 NASDAQ 100(CME)         |  20.25|  19.81|  37.29|  26.07|  14.84|  -22%|  80|
|Sep11 30-Year T-Bonds(CBOT)   |  11.88|   9.65|  12.66|   9.49|   6.31|  +25%|  60|
|Dec11 30-Year T-Bonds(CBOT)   |  11.95|  10.30|  13.02|   9.90|   6.78|  +20%| 151|
|Sep11 10-Year T-Notes(CBOT)   |   7.31|   6.10|   8.40|   6.34|   4.28|  +15%|  60|
|Dec11 10-Year T-Notes(CBOT)   |   7.38|   6.25|   8.69|   6.52|   4.35|  +13%| 151|
|Sep11 5-Year T-Notes(CBOT)    |   4.66|   3.98|   6.14|   4.52|   2.90|   +3%|  60|
|Aug11 Gold(CMX)               |  14.22|  11.88|  24.47|  16.39|   8.31|  -13%|  29|
|Oct11 Gold(CMX)               |  15.86|  11.88|  24.43|  16.38|   8.33|   -3%|  91|
|Dec11 Gold(CMX)               |  17.05|  11.85|  24.39|  16.35|   8.32|   +4%| 150|
|Sep11 Copper(CMX)             |  22.20|  17.11|  46.02|  29.52|  13.02|  -24%|  59|
|Dec11 Copper(CMX)             |  24.07|  16.86|  43.46|  27.81|  12.15|  -13%| 150|
|Sep11 Silver(CMX)             |  40.31|  37.52|  43.35|  26.55|   9.74|  +51%|  59|
|Dec11 Silver(CMX)             |  39.80|  37.52|  42.85|  26.30|   9.76|  +51%| 150|
|Sep11 Swiss Franc(CME)        |  12.50|   8.33|  13.63|  10.46|   7.29|  +19%|  74|
|Dec11 Swiss Franc(CME)        |  12.62|   8.31|  13.59|  10.43|   7.28|  +20%| 165|
|Sep11 EuroFX(CME)             |  13.72|  13.34|  13.23|  10.42|   7.61|  +31%|  74|
|Dec11 EuroFX(CME)             |  13.64|  13.16|  13.18|  10.38|   7.58|  +31%| 165|
|Sep11 Japanese Yen(CME)       |   9.72|   7.25|  15.98|  11.21|   6.44|  -13%|  74|
|Dec11 Japanese Yen(CME)       |  10.74|   7.24|  15.94|  11.16|   6.37|   -3%| 165|
|Sep11 Canadian Dollar(CME)    |   9.72|  10.37|  11.69|   7.73|   3.77|  +25%|  74|
|Dec11 Canadian Dollar(CME)    |  10.01|  10.32|  11.65|   7.70|   3.75|  +30%| 165|
|Sep11 British Pound(CME)      |  10.01|   8.92|  12.05|   8.81|   5.57|  +13%|  74|
|Dec11 British Pound(CME)      |  10.59|   8.90|  12.06|   8.81|   5.56|  +20%| 165|
|Sep11 Australian Dollar(CME)  |  13.48|  10.09|  17.72|  12.20|   6.68|  +10%|  74|
|Dec11 Australian Dollar(CME)  |  14.18|  10.02|  17.74|  12.20|   6.66|  +16%| 165|
|Sep11 US Dollar Index(ICE)    |  10.87|  11.01|  10.97|   8.49|   6.01|  +28%|  74|
|Dec11 US Dollar Index(ICE)    |  11.26|  11.00|  10.94|   8.50|   6.07|  +32%| 165|
|Aug11 Crude Oil(NYM)          |  31.47|  33.85|  41.59|  33.39|  25.19|   -5%|  18|
|Sep11 Crude Oil(NYM)          |  31.41|  33.48|  37.84|  30.85|  23.86|   +1%|  51|
|Oct11 Crude Oil(NYM)          |  31.35|  33.02|  35.77|  28.96|  22.15|   +8%|  80|
|Nov11 Crude Oil(NYM)          |  31.81|  32.42|  34.43|  27.60|  20.76|  +15%| 112|
|Dec11 Crude Oil(NYM)          |  31.96|  31.84|  33.41|  26.48|  19.54|  +20%| 143|
|Jan12 Crude Oil(NYM)          |  31.49|  31.30|  32.71|  25.71|  18.70|  +22%| 171|
|Feb12 Crude Oil(NYM)          |  31.24|  30.77|  32.10|  25.09|  18.08|  +24%| 204|
|Aug11 Heating Oil(NYM)        |  28.35|  34.54|  39.64|  32.30|  24.97|  -12%|  29|
|Sep11 Heating Oil(NYM)        |  29.30|  34.02|  38.12|  30.69|  23.26|   -4%|  60|
|Oct11 Heating Oil(NYM)        |  29.22|  33.47|  36.75|  29.28|  21.81|   +0%|  92|
|Nov11 Heating Oil(NYM)        |  29.72|  33.06|  35.52|  28.03|  20.54|   +6%| 121|
|Dec11 Heating Oil(NYM)        |  30.01|  32.60|  34.47|  26.97|  19.48|  +11%| 151|
|Jan12 Heating Oil(NYM)        |  30.02|  32.22|  33.51|  26.02|  18.52|  +15%| 183|
|Aug11 Gasoline(NYMEX)         |  29.57|  35.86|  40.41|  32.30|  24.18|   -8%|  29|
|Sep11 Gasoline(NYMEX)         |  31.08|  35.56|  37.96|  30.04|  22.13|   +3%|  60|
|Oct11 Gasoline(NYMEX)         |  31.54|  35.61|  37.12|  29.30|  21.48|   +7%|  92|
|Nov11 Gasoline(NYMEX)         |  31.66|  35.29|  36.14|  27.96|  19.79|  +13%| 121|
|Dec11 Gasoline(NYMEX)         |  31.17|  34.75|  35.51|  26.82|  18.13|  +16%| 151|
|Jan12 Gasoline(NYMEX)         |  30.83|  34.44|  34.91|  26.45|  17.99|  +16%| 183|
|Aug11 Natural Gas(NYM)        |  34.32|  33.98|  62.35|  45.32|  28.30|  -24%|  29|
|Sep11 Natural Gas(NYM)        |  35.46|  33.09|  58.06|  42.58|  27.10|  -16%|  60|
|Oct11 Natural Gas(NYM)        |  36.39|  31.99|  55.50|  40.52|  25.53|  -10%|  92|
|Nov11 Natural Gas(NYM)        |  34.25|  29.44|  48.52|  34.97|  21.41|   -2%| 121|
|Dec11 Natural Gas(NYM)        |  31.71|  26.92|  43.47|  30.76|  18.05|   +3%| 151|
|Jan12 Natural Gas(NYM)        |  30.77|  25.57|  41.91|  29.25|  16.60|   +5%| 183|
|Sep11 Coffee "C"(ICE)         |  37.23|  31.78|  53.41|  36.04|  18.68|   +3%|  39|
|Dec11 Coffee "C"(ICE)         |  35.73|  30.64|  48.21|  33.29|  18.37|   +7%| 130|
|Sep11 Cocoa(ICE)              |  28.30|  21.74|  43.05|  30.47|  17.88|   -7%|  39|
|Dec11 Cocoa(ICE)              |  28.76|  21.11|  40.91|  28.89|  16.88|   +0%| 130|
|Sep11 Lumber(CME)             |  45.62|  32.86|  34.67|  26.90|  19.14|  +69%|  60|
|Nov11 Lumber(CME)             |  32.95|  31.42|  31.97|  22.90|  13.83|  +43%| 123|
|Sep11 Orange Juice(ICE)       |  26.92|  24.13|  32.49|  22.70|  12.90|  +18%|  39|
|Nov11 Orange Juice(ICE)       |  27.72|  19.27|  30.89|  21.32|  11.74|  +30%| 102|
|Jan12 Orange Juice(ICE)       |  22.41|  17.37|  30.53|  21.11|  11.70|   +6%| 158|
|Mar12 Orange Juice(ICE)       |  24.05|  16.56|  29.78|  20.44|  11.10|  +17%| 221|
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Implied Volatility Description (IV)
Current daily level of Implied Volatility (IV) for options
on this futures contract, as derived from (implied by)
options premiums (Black Model).

Historical Volatility Description (HV)

Current daily level of 20-day Historical Volatility (HV)
for this futures contract, as calculated from futures
price movement.

Central Tendency Description (CTHV)
Current daily level of the Central Tendency of Historical
Volatility(CTHV), the 15-year average of 20-day historical
volatility (of futures prices). Thus, CTHV is the historical
reference against which to compare IV and HV. CTHV is also
used to calculate +1 and -1 STD (Standard Deviation), between
which HV has theoretically been found 67% of the time.

Implied Volatility Over/Under Percentage Description (IV+-%)
The percentage the current Implied Volatility (IV) is above
or below the Central Tendency (CTHV).

Days to Expiration Description (D2Ex)
Conveniently enumerates how many days until options on that
futures contract expire.

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|           Contract           |  IV   |  HV   | +1SD  | CTHV  | -1SD  |IV+-% |D2EX|
|==============================|=======|=======|=======|=======|=======|======|====|
|Aug11 Live Cattle(CME)        |  19.31|  22.04|  17.53|  13.35|   9.16|  +44%|  39|
|Oct11 Live Cattle(CME)        |  17.62|  19.05|  14.72|  11.30|   7.87|  +55%| 102|
|Dec11 Live Cattle(CME)        |  16.83|  18.04|  13.34|  10.03|   6.71|  +67%| 158|
|Feb12 Live Cattle(CME)        |  15.79|  17.36|  12.08|   9.06|   6.04|  +74%| 221|
|Aug11 Feeder Cattle(CME)      |  19.56|  18.94|  17.80|  13.71|   9.63|  +42%|  59|
|Sep11 Feeder Cattle(CME)      |  17.89|  18.59|  17.35|  13.18|   9.00|  +35%|  94|
|Oct11 Feeder Cattle(CME)      |  18.56|  18.04|  16.96|  12.94|   8.91|  +43%| 122|
|Nov11 Feeder Cattle(CME)      |  18.73|  17.50|  16.11|  12.26|   8.40|  +52%| 143|
|Jan12 Feeder Cattle(CME)      |  17.80|  16.03|  15.18|  11.55|   7.93|  +54%| 213|
|Jul11 Lean Hogs(CME)          |  19.72|  20.15|  28.48|  21.80|  15.13|   -9%|  17|
|Aug11 Lean Hogs(CME)          |  21.57|  20.34|  28.48|  22.00|  15.52|   -1%|  46|
|Oct11 Lean Hogs(CME)          |  20.27|  18.42|  27.37|  21.16|  14.95|   -4%| 109|
|Dec11 Lean Hogs(CME)          |  19.16|  18.65|  26.54|  20.06|  13.58|   -4%| 170|
|Feb12 Lean Hogs(CME)          |  18.33|  16.10|  22.27|  16.56|  10.85|  +10%| 232|
|Aug11 Soybeans(CBOT)          |  26.91|  15.00|  30.87|  23.49|  16.11|  +14%|  25|
|Sep11 Soybeans(CBOT)          |  25.60|  14.73|  31.58|  23.89|  16.21|   +7%|  60|
|Nov11 Soybeans(CBOT)          |  23.80|  14.62|  32.15|  24.18|  16.20|   -1%| 116|
|Jan12 Soybeans(CBOT)          |  23.57|  14.20|  31.44|  23.53|  15.62|   +0%| 179|
|Mar12 Soybeans(CBOT)          |  23.93|  13.66|  30.99|  23.01|  15.03|   +4%| 242|
|Aug11 Soybean Oil(CBOT)       |  20.22|  12.35|  29.15|  22.31|  15.47|   -9%|  25|
|Sep11 Soybean Oil(CBOT)       |  21.56|  12.34|  28.56|  21.97|  15.38|   -1%|  60|
|Oct11 Soybean Oil(CBOT)       |  21.22|  12.27|  27.12|  21.27|  15.41|   +0%|  88|
|Dec11 Soybean Oil(CBOT)       |  21.19|  12.30|  28.72|  22.03|  15.34|   -3%| 151|
|Jan12 Soybean Oil(CBOT)       |  20.39|  12.04|  28.10|  21.51|  14.91|   -5%| 179|
|Mar12 Soybean Oil(CBOT)       |  21.41|  11.83|  27.21|  21.20|  15.20|   +0%| 242|
|Aug11 Soybean Meal(CBOT)      |  25.73|  20.80|  35.74|  27.22|  18.71|   -5%|  25|
|Sep11 Soybean Meal(CBOT)      |  24.74|  19.29|  35.13|  26.92|  18.70|   -8%|  60|
|Oct11 Soybean Meal(CBOT)      |  22.33|  19.50|  36.82|  27.51|  18.20|  -18%|  88|
|Dec11 Soybean Meal(CBOT)      |  21.98|  19.86|  37.10|  27.71|  18.31|  -20%| 151|
|Jan12 Soybean Meal(CBOT)      |  21.95|  19.69|  37.13|  27.43|  17.74|  -19%| 179|
|Mar12 Soybean Meal(CBOT)      |  20.97|  19.06|  36.39|  26.87|  17.36|  -21%| 242|
|Sep11 Corn(CBOT)              |  42.50|  35.37|  34.97|  27.55|  20.12|  +54%|  60|
|Dec11 Corn(CBOT)              |  36.73|  35.38|  33.82|  26.70|  19.59|  +37%| 151|
|Mar12 Corn(CBOT)              |  34.72|  34.26|  32.14|  25.05|  17.96|  +38%| 242|
|Sep11 Wheat(CBOT)             |  41.11|  39.45|  37.84|  28.69|  19.53|  +43%|  60|
|Dec11 Wheat(CBOT)             |  36.17|  35.15|  36.06|  27.12|  18.19|  +33%| 151|
|Mar12 Wheat(CBOT)             |  34.31|  33.10|  34.36|  25.51|  16.67|  +34%| 242|
|Sep11 Wheat(KCBT)             |  33.24|  33.36|  34.66|  26.36|  18.06|  +26%|  95|
|Dec11 Wheat(KCBT)             |  32.10|  31.78|  32.67|  24.84|  17.02|  +29%| 186|
|Mar12 Wheat(KCBT)             |  30.92|  30.79|  32.26|  24.13|  16.01|  +28%| 277|
|Sep11 Wheat(MGE)              |  39.79|  32.93|  32.78|  24.41|  16.04|  +63%|  95|
|Dec11 Wheat(MGE)              |  37.83|  31.36|  31.69|  23.33|  14.98|  +62%| 186|
|Mar12 Wheat(MGE)              |  34.07|  30.13|  31.24|  22.33|  13.41|  +52%| 277|
|Sep11 Oats(CBOT)              |  31.70|  34.20|  45.43|  33.98|  22.53|   -6%|  60|
|Dec11 Oats(CBOT)              |  28.33|  32.86|  41.52|  31.32|  21.11|   -9%| 151|
|Oct11 Cotton(ICE)             |  45.97|  36.65|  32.24|  24.92|  17.59|  +84%|  81|
|Dec11 Cotton(ICE)             |  45.53|  41.32|  30.14|  23.15|  16.16|  +96%| 137|
|Mar12 Cotton(ICE)             |  44.15|  40.02|  28.27|  21.34|  14.41| +106%| 228|
|Oct11 Sugar #11(ICE)          |  40.01|  29.07|  39.70|  30.49|  21.27|  +31%|  74|
|Mar12 Sugar #11(ICE)          |  36.52|  27.06|  32.18|  24.81|  17.44|  +47%| 228|
|Sep11 S & P 500(CME)          |  18.27|  17.36|  21.46|  16.20|  10.93|  +12%|  80|
|Dec11 S & P 500(CME)          |  19.78|  17.44|  21.56|  16.22|  10.87|  +21%| 171|
|Sep11 NASDAQ 100(CME)         |  20.25|  19.81|  37.29|  26.07|  14.84|  -22%|  80|
|Sep11 30-Year T-Bonds(CBOT)   |  11.88|   9.65|  12.66|   9.49|   6.31|  +25%|  60|
|Dec11 30-Year T-Bonds(CBOT)   |  11.95|  10.30|  13.02|   9.90|   6.78|  +20%| 151|
|Sep11 10-Year T-Notes(CBOT)   |   7.31|   6.10|   8.40|   6.34|   4.28|  +15%|  60|
|Dec11 10-Year T-Notes(CBOT)   |   7.38|   6.25|   8.69|   6.52|   4.35|  +13%| 151|
|Sep11 5-Year T-Notes(CBOT)    |   4.66|   3.98|   6.14|   4.52|   2.90|   +3%|  60|
|Aug11 Gold(CMX)               |  14.22|  11.88|  24.47|  16.39|   8.31|  -13%|  29|
|Oct11 Gold(CMX)               |  15.86|  11.88|  24.43|  16.38|   8.33|   -3%|  91|
|Dec11 Gold(CMX)               |  17.05|  11.85|  24.39|  16.35|   8.32|   +4%| 150|
|Sep11 Copper(CMX)             |  22.20|  17.11|  46.02|  29.52|  13.02|  -24%|  59|
|Dec11 Copper(CMX)             |  24.07|  16.86|  43.46|  27.81|  12.15|  -13%| 150|
|Sep11 Silver(CMX)             |  40.31|  37.52|  43.35|  26.55|   9.74|  +51%|  59|
|Dec11 Silver(CMX)             |  39.80|  37.52|  42.85|  26.30|   9.76|  +51%| 150|
|Sep11 Swiss Franc(CME)        |  12.50|   8.33|  13.63|  10.46|   7.29|  +19%|  74|
|Dec11 Swiss Franc(CME)        |  12.62|   8.31|  13.59|  10.43|   7.28|  +20%| 165|
|Sep11 EuroFX(CME)             |  13.72|  13.34|  13.23|  10.42|   7.61|  +31%|  74|
|Dec11 EuroFX(CME)             |  13.64|  13.16|  13.18|  10.38|   7.58|  +31%| 165|
|Sep11 Japanese Yen(CME)       |   9.72|   7.25|  15.98|  11.21|   6.44|  -13%|  74|
|Dec11 Japanese Yen(CME)       |  10.74|   7.24|  15.94|  11.16|   6.37|   -3%| 165|
|Sep11 Canadian Dollar(CME)    |   9.72|  10.37|  11.69|   7.73|   3.77|  +25%|  74|
|Dec11 Canadian Dollar(CME)    |  10.01|  10.32|  11.65|   7.70|   3.75|  +30%| 165|
|Sep11 British Pound(CME)      |  10.01|   8.92|  12.05|   8.81|   5.57|  +13%|  74|
|Dec11 British Pound(CME)      |  10.59|   8.90|  12.06|   8.81|   5.56|  +20%| 165|
|Sep11 Australian Dollar(CME)  |  13.48|  10.09|  17.72|  12.20|   6.68|  +10%|  74|
|Dec11 Australian Dollar(CME)  |  14.18|  10.02|  17.74|  12.20|   6.66|  +16%| 165|
|Sep11 US Dollar Index(ICE)    |  10.87|  11.01|  10.97|   8.49|   6.01|  +28%|  74|
|Dec11 US Dollar Index(ICE)    |  11.26|  11.00|  10.94|   8.50|   6.07|  +32%| 165|
|Aug11 Crude Oil(NYM)          |  31.47|  33.85|  41.59|  33.39|  25.19|   -5%|  18|
|Sep11 Crude Oil(NYM)          |  31.41|  33.48|  37.84|  30.85|  23.86|   +1%|  51|
|Oct11 Crude Oil(NYM)          |  31.35|  33.02|  35.77|  28.96|  22.15|   +8%|  80|
|Nov11 Crude Oil(NYM)          |  31.81|  32.42|  34.43|  27.60|  20.76|  +15%| 112|
|Dec11 Crude Oil(NYM)          |  31.96|  31.84|  33.41|  26.48|  19.54|  +20%| 143|
|Jan12 Crude Oil(NYM)          |  31.49|  31.30|  32.71|  25.71|  18.70|  +22%| 171|
|Feb12 Crude Oil(NYM)          |  31.24|  30.77|  32.10|  25.09|  18.08|  +24%| 204|
|Aug11 Heating Oil(NYM)        |  28.35|  34.54|  39.64|  32.30|  24.97|  -12%|  29|
|Sep11 Heating Oil(NYM)        |  29.30|  34.02|  38.12|  30.69|  23.26|   -4%|  60|
|Oct11 Heating Oil(NYM)        |  29.22|  33.47|  36.75|  29.28|  21.81|   +0%|  92|
|Nov11 Heating Oil(NYM)        |  29.72|  33.06|  35.52|  28.03|  20.54|   +6%| 121|
|Dec11 Heating Oil(NYM)        |  30.01|  32.60|  34.47|  26.97|  19.48|  +11%| 151|
|Jan12 Heating Oil(NYM)        |  30.02|  32.22|  33.51|  26.02|  18.52|  +15%| 183|
|Aug11 Gasoline(NYMEX)         |  29.57|  35.86|  40.41|  32.30|  24.18|   -8%|  29|
|Sep11 Gasoline(NYMEX)         |  31.08|  35.56|  37.96|  30.04|  22.13|   +3%|  60|
|Oct11 Gasoline(NYMEX)         |  31.54|  35.61|  37.12|  29.30|  21.48|   +7%|  92|
|Nov11 Gasoline(NYMEX)         |  31.66|  35.29|  36.14|  27.96|  19.79|  +13%| 121|
|Dec11 Gasoline(NYMEX)         |  31.17|  34.75|  35.51|  26.82|  18.13|  +16%| 151|
|Jan12 Gasoline(NYMEX)         |  30.83|  34.44|  34.91|  26.45|  17.99|  +16%| 183|
|Aug11 Natural Gas(NYM)        |  34.32|  33.98|  62.35|  45.32|  28.30|  -24%|  29|
|Sep11 Natural Gas(NYM)        |  35.46|  33.09|  58.06|  42.58|  27.10|  -16%|  60|
|Oct11 Natural Gas(NYM)        |  36.39|  31.99|  55.50|  40.52|  25.53|  -10%|  92|
|Nov11 Natural Gas(NYM)        |  34.25|  29.44|  48.52|  34.97|  21.41|   -2%| 121|
|Dec11 Natural Gas(NYM)        |  31.71|  26.92|  43.47|  30.76|  18.05|   +3%| 151|
|Jan12 Natural Gas(NYM)        |  30.77|  25.57|  41.91|  29.25|  16.60|   +5%| 183|
|Sep11 Coffee "C"(ICE)         |  37.23|  31.78|  53.41|  36.04|  18.68|   +3%|  39|
|Dec11 Coffee "C"(ICE)         |  35.73|  30.64|  48.21|  33.29|  18.37|   +7%| 130|
|Sep11 Cocoa(ICE)              |  28.30|  21.74|  43.05|  30.47|  17.88|   -7%|  39|
|Dec11 Cocoa(ICE)              |  28.76|  21.11|  40.91|  28.89|  16.88|   +0%| 130|
|Sep11 Lumber(CME)             |  45.62|  32.86|  34.67|  26.90|  19.14|  +69%|  60|
|Nov11 Lumber(CME)             |  32.95|  31.42|  31.97|  22.90|  13.83|  +43%| 123|
|Sep11 Orange Juice(ICE)       |  26.92|  24.13|  32.49|  22.70|  12.90|  +18%|  39|
|Nov11 Orange Juice(ICE)       |  27.72|  19.27|  30.89|  21.32|  11.74|  +30%| 102|
|Jan12 Orange Juice(ICE)       |  22.41|  17.37|  30.53|  21.11|  11.70|   +6%| 158|
|Mar12 Orange Juice(ICE)       |  24.05|  16.56|  29.78|  20.44|  11.10|  +17%| 221|
\==================================================================================//==================================================================================\
|           Contract           |  IV   |  HV   | +1SD  | CTHV  | -1SD  |IV+-% |D2EX|
|==============================|=======|=======|=======|=======|=======|======|====|
|Aug11 Live Cattle(CME)        |  19.31|  22.04|  17.53|  13.35|   9.16|  +44%|  39|
|Oct11 Live Cattle(CME)        |  17.62|  19.05|  14.72|  11.30|   7.87|  +55%| 102|
|Dec11 Live Cattle(CME)        |  16.83|  18.04|  13.34|  10.03|   6.71|  +67%| 158|
|Feb12 Live Cattle(CME)        |  15.79|  17.36|  12.08|   9.06|   6.04|  +74%| 221|
|Aug11 Feeder Cattle(CME)      |  19.56|  18.94|  17.80|  13.71|   9.63|  +42%|  59|
|Sep11 Feeder Cattle(CME)      |  17.89|  18.59|  17.35|  13.18|   9.00|  +35%|  94|
|Oct11 Feeder Cattle(CME)      |  18.56|  18.04|  16.96|  12.94|   8.91|  +43%| 122|
|Nov11 Feeder Cattle(CME)      |  18.73|  17.50|  16.11|  12.26|   8.40|  +52%| 143|
|Jan12 Feeder Cattle(CME)      |  17.80|  16.03|  15.18|  11.55|   7.93|  +54%| 213|
|Jul11 Lean Hogs(CME)          |  19.72|  20.15|  28.48|  21.80|  15.13|   -9%|  17|
|Aug11 Lean Hogs(CME)          |  21.57|  20.34|  28.48|  22.00|  15.52|   -1%|  46|
|Oct11 Lean Hogs(CME)          |  20.27|  18.42|  27.37|  21.16|  14.95|   -4%| 109|
|Dec11 Lean Hogs(CME)          |  19.16|  18.65|  26.54|  20.06|  13.58|   -4%| 170|
|Feb12 Lean Hogs(CME)          |  18.33|  16.10|  22.27|  16.56|  10.85|  +10%| 232|
|Aug11 Soybeans(CBOT)          |  26.91|  15.00|  30.87|  23.49|  16.11|  +14%|  25|
|Sep11 Soybeans(CBOT)          |  25.60|  14.73|  31.58|  23.89|  16.21|   +7%|  60|
|Nov11 Soybeans(CBOT)          |  23.80|  14.62|  32.15|  24.18|  16.20|   -1%| 116|
|Jan12 Soybeans(CBOT)          |  23.57|  14.20|  31.44|  23.53|  15.62|   +0%| 179|
|Mar12 Soybeans(CBOT)          |  23.93|  13.66|  30.99|  23.01|  15.03|   +4%| 242|
|Aug11 Soybean Oil(CBOT)       |  20.22|  12.35|  29.15|  22.31|  15.47|   -9%|  25|
|Sep11 Soybean Oil(CBOT)       |  21.56|  12.34|  28.56|  21.97|  15.38|   -1%|  60|
|Oct11 Soybean Oil(CBOT)       |  21.22|  12.27|  27.12|  21.27|  15.41|   +0%|  88|
|Dec11 Soybean Oil(CBOT)       |  21.19|  12.30|  28.72|  22.03|  15.34|   -3%| 151|
|Jan12 Soybean Oil(CBOT)       |  20.39|  12.04|  28.10|  21.51|  14.91|   -5%| 179|
|Mar12 Soybean Oil(CBOT)       |  21.41|  11.83|  27.21|  21.20|  15.20|   +0%| 242|
|Aug11 Soybean Meal(CBOT)      |  25.73|  20.80|  35.74|  27.22|  18.71|   -5%|  25|
|Sep11 Soybean Meal(CBOT)      |  24.74|  19.29|  35.13|  26.92|  18.70|   -8%|  60|
|Oct11 Soybean Meal(CBOT)      |  22.33|  19.50|  36.82|  27.51|  18.20|  -18%|  88|
|Dec11 Soybean Meal(CBOT)      |  21.98|  19.86|  37.10|  27.71|  18.31|  -20%| 151|
|Jan12 Soybean Meal(CBOT)      |  21.95|  19.69|  37.13|  27.43|  17.74|  -19%| 179|
|Mar12 Soybean Meal(CBOT)      |  20.97|  19.06|  36.39|  26.87|  17.36|  -21%| 242|
|Sep11 Corn(CBOT)              |  42.50|  35.37|  34.97|  27.55|  20.12|  +54%|  60|
|Dec11 Corn(CBOT)              |  36.73|  35.38|  33.82|  26.70|  19.59|  +37%| 151|
|Mar12 Corn(CBOT)              |  34.72|  34.26|  32.14|  25.05|  17.96|  +38%| 242|
|Sep11 Wheat(CBOT)             |  41.11|  39.45|  37.84|  28.69|  19.53|  +43%|  60|
|Dec11 Wheat(CBOT)             |  36.17|  35.15|  36.06|  27.12|  18.19|  +33%| 151|
|Mar12 Wheat(CBOT)             |  34.31|  33.10|  34.36|  25.51|  16.67|  +34%| 242|
|Sep11 Wheat(KCBT)             |  33.24|  33.36|  34.66|  26.36|  18.06|  +26%|  95|
|Dec11 Wheat(KCBT)             |  32.10|  31.78|  32.67|  24.84|  17.02|  +29%| 186|
|Mar12 Wheat(KCBT)             |  30.92|  30.79|  32.26|  24.13|  16.01|  +28%| 277|
|Sep11 Wheat(MGE)              |  39.79|  32.93|  32.78|  24.41|  16.04|  +63%|  95|
|Dec11 Wheat(MGE)              |  37.83|  31.36|  31.69|  23.33|  14.98|  +62%| 186|
|Mar12 Wheat(MGE)              |  34.07|  30.13|  31.24|  22.33|  13.41|  +52%| 277|
|Sep11 Oats(CBOT)              |  31.70|  34.20|  45.43|  33.98|  22.53|   -6%|  60|
|Dec11 Oats(CBOT)              |  28.33|  32.86|  41.52|  31.32|  21.11|   -9%| 151|
|Oct11 Cotton(ICE)             |  45.97|  36.65|  32.24|  24.92|  17.59|  +84%|  81|
|Dec11 Cotton(ICE)             |  45.53|  41.32|  30.14|  23.15|  16.16|  +96%| 137|
|Mar12 Cotton(ICE)             |  44.15|  40.02|  28.27|  21.34|  14.41| +106%| 228|
|Oct11 Sugar #11(ICE)          |  40.01|  29.07|  39.70|  30.49|  21.27|  +31%|  74|
|Mar12 Sugar #11(ICE)          |  36.52|  27.06|  32.18|  24.81|  17.44|  +47%| 228|
|Sep11 S & P 500(CME)          |  18.27|  17.36|  21.46|  16.20|  10.93|  +12%|  80|
|Dec11 S & P 500(CME)          |  19.78|  17.44|  21.56|  16.22|  10.87|  +21%| 171|
|Sep11 NASDAQ 100(CME)         |  20.25|  19.81|  37.29|  26.07|  14.84|  -22%|  80|
|Sep11 30-Year T-Bonds(CBOT)   |  11.88|   9.65|  12.66|   9.49|   6.31|  +25%|  60|
|Dec11 30-Year T-Bonds(CBOT)   |  11.95|  10.30|  13.02|   9.90|   6.78|  +20%| 151|
|Sep11 10-Year T-Notes(CBOT)   |   7.31|   6.10|   8.40|   6.34|   4.28|  +15%|  60|
|Dec11 10-Year T-Notes(CBOT)   |   7.38|   6.25|   8.69|   6.52|   4.35|  +13%| 151|
|Sep11 5-Year T-Notes(CBOT)    |   4.66|   3.98|   6.14|   4.52|   2.90|   +3%|  60|
|Aug11 Gold(CMX)               |  14.22|  11.88|  24.47|  16.39|   8.31|  -13%|  29|
|Oct11 Gold(CMX)               |  15.86|  11.88|  24.43|  16.38|   8.33|   -3%|  91|
|Dec11 Gold(CMX)               |  17.05|  11.85|  24.39|  16.35|   8.32|   +4%| 150|
|Sep11 Copper(CMX)             |  22.20|  17.11|  46.02|  29.52|  13.02|  -24%|  59|
|Dec11 Copper(CMX)             |  24.07|  16.86|  43.46|  27.81|  12.15|  -13%| 150|
|Sep11 Silver(CMX)             |  40.31|  37.52|  43.35|  26.55|   9.74|  +51%|  59|
|Dec11 Silver(CMX)             |  39.80|  37.52|  42.85|  26.30|   9.76|  +51%| 150|
|Sep11 Swiss Franc(CME)        |  12.50|   8.33|  13.63|  10.46|   7.29|  +19%|  74|
|Dec11 Swiss Franc(CME)        |  12.62|   8.31|  13.59|  10.43|   7.28|  +20%| 165|
|Sep11 EuroFX(CME)             |  13.72|  13.34|  13.23|  10.42|   7.61|  +31%|  74|
|Dec11 EuroFX(CME)             |  13.64|  13.16|  13.18|  10.38|   7.58|  +31%| 165|
|Sep11 Japanese Yen(CME)       |   9.72|   7.25|  15.98|  11.21|   6.44|  -13%|  74|
|Dec11 Japanese Yen(CME)       |  10.74|   7.24|  15.94|  11.16|   6.37|   -3%| 165|
|Sep11 Canadian Dollar(CME)    |   9.72|  10.37|  11.69|   7.73|   3.77|  +25%|  74|
|Dec11 Canadian Dollar(CME)    |  10.01|  10.32|  11.65|   7.70|   3.75|  +30%| 165|
|Sep11 British Pound(CME)      |  10.01|   8.92|  12.05|   8.81|   5.57|  +13%|  74|
|Dec11 British Pound(CME)      |  10.59|   8.90|  12.06|   8.81|   5.56|  +20%| 165|
|Sep11 Australian Dollar(CME)  |  13.48|  10.09|  17.72|  12.20|   6.68|  +10%|  74|
|Dec11 Australian Dollar(CME)  |  14.18|  10.02|  17.74|  12.20|   6.66|  +16%| 165|
|Sep11 US Dollar Index(ICE)    |  10.87|  11.01|  10.97|   8.49|   6.01|  +28%|  74|
|Dec11 US Dollar Index(ICE)    |  11.26|  11.00|  10.94|   8.50|   6.07|  +32%| 165|
|Aug11 Crude Oil(NYM)          |  31.47|  33.85|  41.59|  33.39|  25.19|   -5%|  18|
|Sep11 Crude Oil(NYM)          |  31.41|  33.48|  37.84|  30.85|  23.86|   +1%|  51|
|Oct11 Crude Oil(NYM)          |  31.35|  33.02|  35.77|  28.96|  22.15|   +8%|  80|
|Nov11 Crude Oil(NYM)          |  31.81|  32.42|  34.43|  27.60|  20.76|  +15%| 112|
|Dec11 Crude Oil(NYM)          |  31.96|  31.84|  33.41|  26.48|  19.54|  +20%| 143|
|Jan12 Crude Oil(NYM)          |  31.49|  31.30|  32.71|  25.71|  18.70|  +22%| 171|
|Feb12 Crude Oil(NYM)          |  31.24|  30.77|  32.10|  25.09|  18.08|  +24%| 204|
|Aug11 Heating Oil(NYM)        |  28.35|  34.54|  39.64|  32.30|  24.97|  -12%|  29|
|Sep11 Heating Oil(NYM)        |  29.30|  34.02|  38.12|  30.69|  23.26|   -4%|  60|
|Oct11 Heating Oil(NYM)        |  29.22|  33.47|  36.75|  29.28|  21.81|   +0%|  92|
|Nov11 Heating Oil(NYM)        |  29.72|  33.06|  35.52|  28.03|  20.54|   +6%| 121|
|Dec11 Heating Oil(NYM)        |  30.01|  32.60|  34.47|  26.97|  19.48|  +11%| 151|
|Jan12 Heating Oil(NYM)        |  30.02|  32.22|  33.51|  26.02|  18.52|  +15%| 183|
|Aug11 Gasoline(NYMEX)         |  29.57|  35.86|  40.41|  32.30|  24.18|   -8%|  29|
|Sep11 Gasoline(NYMEX)         |  31.08|  35.56|  37.96|  30.04|  22.13|   +3%|  60|
|Oct11 Gasoline(NYMEX)         |  31.54|  35.61|  37.12|  29.30|  21.48|   +7%|  92|
|Nov11 Gasoline(NYMEX)         |  31.66|  35.29|  36.14|  27.96|  19.79|  +13%| 121|
|Dec11 Gasoline(NYMEX)         |  31.17|  34.75|  35.51|  26.82|  18.13|  +16%| 151|
|Jan12 Gasoline(NYMEX)         |  30.83|  34.44|  34.91|  26.45|  17.99|  +16%| 183|
|Aug11 Natural Gas(NYM)        |  34.32|  33.98|  62.35|  45.32|  28.30|  -24%|  29|
|Sep11 Natural Gas(NYM)        |  35.46|  33.09|  58.06|  42.58|  27.10|  -16%|  60|
|Oct11 Natural Gas(NYM)        |  36.39|  31.99|  55.50|  40.52|  25.53|  -10%|  92|
|Nov11 Natural Gas(NYM)        |  34.25|  29.44|  48.52|  34.97|  21.41|   -2%| 121|
|Dec11 Natural Gas(NYM)        |  31.71|  26.92|  43.47|  30.76|  18.05|   +3%| 151|
|Jan12 Natural Gas(NYM)        |  30.77|  25.57|  41.91|  29.25|  16.60|   +5%| 183|
|Sep11 Coffee "C"(ICE)         |  37.23|  31.78|  53.41|  36.04|  18.68|   +3%|  39|
|Dec11 Coffee "C"(ICE)         |  35.73|  30.64|  48.21|  33.29|  18.37|   +7%| 130|
|Sep11 Cocoa(ICE)              |  28.30|  21.74|  43.05|  30.47|  17.88|   -7%|  39|
|Dec11 Cocoa(ICE)              |  28.76|  21.11|  40.91|  28.89|  16.88|   +0%| 130|
|Sep11 Lumber(CME)             |  45.62|  32.86|  34.67|  26.90|  19.14|  +69%|  60|
|Nov11 Lumber(CME)             |  32.95|  31.42|  31.97|  22.90|  13.83|  +43%| 123|
|Sep11 Orange Juice(ICE)       |  26.92|  24.13|  32.49|  22.70|  12.90|  +18%|  39|
|Nov11 Orange Juice(ICE)       |  27.72|  19.27|  30.89|  21.32|  11.74|  +30%| 102|
|Jan12 Orange Juice(ICE)       |  22.41|  17.37|  30.53|  21.11|  11.70|   +6%| 158|
|Mar12 Orange Juice(ICE)       |  24.05|  16.56|  29.78|  20.44|  11.10|  +17%| 221|
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Last Updated on Wednesday, 09 July 2014 11:49  
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